Как именно произошла порода вельш-корги никому точно неизвестно, существует много различных версий и легенд. Все точно знают лишь то, что небольшие и крепкие собачки, пасли скот и сторожили фермы в Англии в течение многих столетий.
Останки небольших собак, напоминающие фрагменты скелета корги, были найдены археологами на месте существовавшего ранее поселения на территории Южного Уэльса.
Письменные упоминания о породе впервые встречаются в своде законов уэльского короля Хивэла Доброго, который правил в X веке. Согласно закону, за убийство корги, который пас скот, хозяин имел право потребовать от преступника целого вола в качестве компенсации (за собак любой другой породы, даже если те являлись собственностью короля, больше барана никто не давал).
Вельш-корги пасли стада без участия человека, самостоятельно сопровождали стадо, бесстрашно защищали его от волков, работали и за себя, и за хозяина. Гибель такого помощника была действительно настоящей трагедией, поэтому этих собачек очень ценили.
Основной функцией корги была пастушья. Корги отлично присматривали и за табунами пони, а когда в Уэльсе началось активное разведение домашней птицы (в основном гусей и уток), то лучших помощников в сопровождении этих птиц было просто не найти. Несколько собак, работали хорошо организованной командой, доставляли огромные птичьи стада до места назначения без потерь. Очень важным было и то, что представители породы делали свою работу без лая, поэтому не пугали птицу.
Вельш-корги пемброк приобрел популярность благодаря тому, что они являются любимцами королевской семьи Великобритании. В 1933 году герцог Йоркский, подарил своим дочерям маленького корги пемброка. С тех пор эти собачки стали постоянными обитателями Букингемского дворца, а Ее Величество королева Великобритании Елизавета ІІ считается самым большим в мире любителем и знатоком породы.
